多項(xiàng)選擇題ARIMA(1,1,1)模型是()。

A.非平穩(wěn)時(shí)間序列模型
B.平穩(wěn)時(shí)間序列模型
C.差分平穩(wěn)模型
D.方差齊性模型
E.方差非齊性模型


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1.多項(xiàng)選擇題常見(jiàn)的時(shí)間序列分析方法包括()。

A.描述性時(shí)序分析
B.頻域分析
C.時(shí)域分析方法
D.譜分析

2.單項(xiàng)選擇題利用時(shí)序圖對(duì)時(shí)間序列的平穩(wěn)性進(jìn)行檢驗(yàn),下列說(shuō)法正確的是()。

A.如果時(shí)序圖呈現(xiàn)明顯的遞增態(tài)勢(shì),那么這個(gè)時(shí)間序列就是平穩(wěn)序列
B.如果時(shí)序圖呈現(xiàn)明顯的周期態(tài)勢(shì),那么這個(gè)時(shí)間序列就是平穩(wěn)序列
C.如果時(shí)序圖總是圍繞一個(gè)常數(shù)波動(dòng),而且其波動(dòng)范圍有限,那么這個(gè)時(shí)間序列是平穩(wěn)序列
D.通過(guò)時(shí)序圖不能夠精確判斷一個(gè)序列的平穩(wěn)與否

3.單項(xiàng)選擇題?下列哪項(xiàng)屬于平穩(wěn)時(shí)間序列的自相關(guān)圖特征?()

A.自相關(guān)系數(shù)很快衰減為零
B.自相關(guān)系數(shù)衰減為零的速度緩慢
C.自相關(guān)系數(shù)一直為正
D.在相關(guān)圖上,呈現(xiàn)明顯的三角對(duì)稱性

4.單項(xiàng)選擇題關(guān)于嚴(yán)平穩(wěn)與(寬)平穩(wěn)的關(guān)系,不正確的為()。

A.嚴(yán)平穩(wěn)序列不一定是寬平穩(wěn)序列
B.當(dāng)序列服從正態(tài)分布時(shí),兩種平穩(wěn)性等價(jià)
C.二階矩存在的嚴(yán)平穩(wěn)序列一定為寬平穩(wěn)的
D.獨(dú)立同分布的隨機(jī)變量序列一定是寬平穩(wěn)的

5.單項(xiàng)選擇題頻域分析方法與時(shí)域分析方法相比()。

A.前者要求較強(qiáng)的數(shù)學(xué)基礎(chǔ),分析結(jié)果比較抽象,易于進(jìn)行直觀解釋
B.后者要求較強(qiáng)的數(shù)學(xué)基礎(chǔ),分析結(jié)果比較抽象,不易于進(jìn)行直觀解釋
C.前者理論基礎(chǔ)扎實(shí),操作步驟規(guī)范,分析結(jié)果易于解釋
D.后者理論基礎(chǔ)扎實(shí),操作步驟規(guī)范,分析結(jié)果易于解釋

最新試題

時(shí)間序列通常會(huì)受到哪些因素的影響?()

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已知某公司前16期的銷售額為97,95,95,92,95,95,98,97,99,95,95,96,97,98,94,95。選用平滑系數(shù)0.1對(duì)第17期銷售額做預(yù)測(cè),則預(yù)測(cè)值為()。

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?對(duì)AR(p)而言,隨著向前預(yù)測(cè)步數(shù)的增大,預(yù)測(cè)誤差的方差將()。

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常用的因素分解模型有()。

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