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問答題如何構(gòu)建看漲（跌）期權(quán)的牛（熊）市正（反）向?qū)墙M合？

參考答案：

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1.問答題畫出有（無）收益資產(chǎn)歐式看漲（跌）期權(quán)價格曲線。（要求在圖中體現(xiàn)出期權(quán)價格上、下限，時間價值等，并解釋。）

參考答案：I.無收益歐式看漲期權(quán)價格曲線圖如下：

有收益歐式看漲期權(quán)價格曲線如上圖，只是上限變?yōu)镾-I，平價...

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2.問答題期權(quán)價格的主要影響因素有哪些？分別和相應(yīng)期權(quán)（歐/美式、看漲/跌）具有何種關(guān)系？

參考答案：

3.問答題現(xiàn)在是12月份，某股票價格為20元，期權(quán)價格為2元。甲賣出一份該股票的歐式看跌期權(quán)，3月份到期，協(xié)議價格為18元，如果期權(quán)到期時該股票價格為15元，請問甲在整個過程中的現(xiàn)金流狀況如何？（注：一份期權(quán)合約包含100股股票）

參考答案：

12月份收入200元，3月份付出300元。

4.問答題Black-Scholes（BS）期權(quán)定價模型的假設(shè)條件？

參考答案：1、股票價格隨機波動并服從對數(shù)正態(tài)分布；
2、在期權(quán)有效期內(nèi)，無風(fēng)險利率和股票資產(chǎn)期望收益變量和價格波動率是恒...

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5.問答題期權(quán)交易的保證金要求，一般適用于買方還是賣方？為什么？

參考答案：賣方。因為期權(quán)合約的不平等性，賣方只有義務(wù)，也就是買方想要行權(quán)時，想要賣方無條件接受，就必須繳納保證金。