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關(guān)于行為金融理論，下列說法正確的有（）
Ⅰ.過度自信會導(dǎo)致交易不足又
Ⅱ.稟賦效應(yīng)會導(dǎo)致過度交易
Ⅲ.可得性偏差會導(dǎo)致本土偏好
Ⅳ.錨定效應(yīng)會導(dǎo)致貨幣幻覺

羊群行為產(chǎn)生的原因包括（）
Ⅰ.信息不完全
Ⅱ.有限理性
Ⅲ.基金經(jīng)理人的報酬機(jī)制
Ⅳ.基金經(jīng)理人的聲譽效應(yīng)

人的認(rèn)知過程包括（）
Ⅰ.信息獲取
Ⅱ.信息加工
Ⅲ.信息輸出
Ⅳ.信息反饋

關(guān)于市場有效性，下列說法錯誤的有（）
Ⅰ.如果股價變動是可以預(yù)測的，那么市場是有效的
Ⅱ.市場有效性來源于競爭
Ⅲ.在有效性市場中，指數(shù)化投資策略是不可取的
Ⅳ.如果市場是有效的，歷史信息不能引起股價變動

下列關(guān)于多一空組合策略的說法中，正確的有（）
Ⅰ.是一種被動型投資策略
Ⅱ.是一種戰(zhàn)術(shù)性投資策略
Ⅲ.買入看漲股票的同時買入看跌股票
Ⅳ.試圖抵消市場風(fēng)險而獲得單個證券的阿爾法收益差額

關(guān)于無差異曲線，下列說法正確的有（）
Ⅰ.無差異曲線向右上方傾斜
Ⅱ.無差異曲線之間不相交
Ⅲ.無差異曲線向右下方傾針
Ⅳ.無差異曲線隨著風(fēng)險厭惡水平增加越來越陡

對兩兩種證券構(gòu)成的組合，在不允許賣空的情況下，下列說法正確的有（）
Ⅰ.完全負(fù)相關(guān)下，可獲得無風(fēng)險組合
Ⅱ.不相關(guān)情況下，可得到一個組合，其風(fēng)險小于兩個證券組合中任一證券的風(fēng)險
Ⅲ.當(dāng)兩種證券間的相關(guān)系數(shù)為0.5時，得不到一個組合使得組合風(fēng)險小于單個證券的風(fēng)險
Ⅳ.組合的風(fēng)險與兩證券間的投資比例無關(guān)

現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論是經(jīng)典投資理論的主體，其主要內(nèi)容包括（）
Ⅰ.資產(chǎn)組合選擇理論
Ⅱ.資本結(jié)構(gòu)理論
Ⅲ.資本資產(chǎn)定價模型
Ⅳ.套利定價理論

假設(shè)證券的收益率符合一個單因素模型，某投資者有的一個投資組合特征如下表

根據(jù)上述特征，該投資者發(fā)現(xiàn)能夠用證券A、B、C構(gòu)造套利組合，于是決定通過“增加證券A的持有比例，并相應(yīng)減少原持有組合中證券B和證券C的持有比例”的方法進(jìn)行套利。假定該投資者原持有組合中證券A的持有比例增加0.2，在調(diào)整后該投資人的投資組合達(dá)到套利目的的方式有（）
Ⅰ.證券B的持有比例降為0.3
Ⅱ.證券C的持有比例降為0.3
Ⅲ.證券B的持有比例降為0.5
Ⅳ.證券C的持有比例降為0.1

關(guān)于套利定價理論（APT）和資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）的比較，下列說法正確的有（）
Ⅰ.套利定價理論增大了結(jié)論的實用性
Ⅱ.在套利定價理論中，證券的風(fēng)險由多個因素共同來解釋
Ⅲ.套利定價理論（APT）和資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）都假定了投資期、投資者的類型和投資者的預(yù)期
Ⅳ.β系數(shù)只能解釋風(fēng)險的大小，并不能解釋風(fēng)險的來源