下列關于三種計算風險價值方法的優(yōu)缺點分析中,錯誤的是()。 Ⅰ.方差一協(xié)方差法適用于計算期權產(chǎn)品的風險價值; Ⅱ.歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法均能對“肥尾”現(xiàn)象加以考慮; Ⅲ.蒙特卡羅模擬法對基礎風險因素的分布沒有特定的假設; Ⅳ.蒙特卡羅模擬法通過設置消減因子(Decay Factor)可使模擬結果對近期市場變化更快做出反應。
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