個(gè)股期權(quán)章節(jié)練習(xí)(2020.05.18)

來源：考試資料網(wǎng)

1 保險(xiǎn)策略的盈虧平衡點(diǎn)是（）

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2 期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日?qǐng)?zhí)行的期權(quán)叫做（）

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3 買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)的最佳時(shí)期是（）。

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4 認(rèn)購(gòu)-認(rèn)沽期權(quán)平價(jià)公式是針對(duì)以下那兩類期權(quán)的（）。

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5 在其他條件不變的情況下，當(dāng)前利率水平上升，認(rèn)購(gòu)期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)的權(quán)利金分別會(huì)（）

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6 對(duì)于現(xiàn)價(jià)為12元的某一標(biāo)的證券，其行權(quán)價(jià)格為10元、只有1天到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)權(quán)利金價(jià)格為2.15元，則該認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約的Delta值大致為（）。

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7 關(guān)于上交所的期權(quán)交易時(shí)間，以下敘述錯(cuò)誤的是（）

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8 假設(shè)股票價(jià)格為51元，以該股票為標(biāo)的、行權(quán)價(jià)為50元、到期日為1個(gè)月的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格為2元，假設(shè)1個(gè)月到期的面值為100元貼現(xiàn)國(guó)債現(xiàn)價(jià)為99元，則按照平價(jià)公式，認(rèn)沽期權(quán)的價(jià)格最接近（）元

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9.問答題什么是期權(quán)的買方與賣方？他們分別有哪些權(quán)利和義務(wù)？

參考答案：在期權(quán)交易中，購(gòu)買期權(quán)的一方稱作買方，出售期權(quán)的一方稱作賣方。買方是權(quán)利的持有方，通過向期權(quán)的賣方支付一定的費(fèi)用（期權(quán)費(fèi)...

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10 2014年1月12日某股票價(jià)格是39元，其兩個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時(shí)，股票價(jià)格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉(cāng)策略的到期收益是（）元。

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