計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)章節(jié)練習(xí)(2020.05.30)

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1.判斷題滿(mǎn)足階條件的方程一定可以識(shí)別。

2.問(wèn)答題 DW檢驗(yàn)假定隨機(jī)誤差項(xiàng)u_i的方差是同方差。
判斷以上陳述的真?zhèn)?，并給出合理的解釋。

錯(cuò)誤。
D.W統(tǒng)計(jì)量的構(gòu)造中并沒(méi)有要求誤差項(xiàng)的方差是同方差。

3 多元線(xiàn)性回歸模型中，發(fā)現(xiàn)各參數(shù)估計(jì)量的t值都不顯著，但模型的判定系數(shù)卻很大，F(xiàn)統(tǒng)計(jì)量也很顯著，這說(shuō)明模型存在（）。

4.問(wèn)答題古典線(xiàn)性回歸模型具有哪些基本假定。

參考答案：1解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)。
2隨機(jī)誤差項(xiàng)的期望或均值為零。
3隨機(jī)誤差項(xiàng)具有同方差，即每個(gè)隨機(jī)誤...

5 在由n=30的一組樣本估計(jì)的、包含3個(gè)解釋變量的線(xiàn)性回歸模型中，計(jì)算的多重決定系數(shù)為0.8500，則調(diào)整后的決定系數(shù)為（）。

6 指出下列哪些現(xiàn)象是相關(guān)關(guān)系（）。

7.問(wèn)答題哪些虛擬變量在統(tǒng)計(jì)上是顯著的？

參考答案：從各參數(shù)的t檢驗(yàn)看，第一季度和第二季度的虛擬變量在統(tǒng)計(jì)上是顯著的。

8.問(wèn)答題假定該方程并不滿(mǎn)足所有的古典模型假設(shè)，即參數(shù)估計(jì)并不是最佳線(xiàn)性無(wú)偏估計(jì)，則是否意味著β_RS的真實(shí)值絕對(duì)不等于？為什么？

參考答案：不一定。即便該方程并不滿(mǎn)足所有的經(jīng)典模型假設(shè)，不是最佳線(xiàn)性無(wú)偏估計(jì)量，β_RS的真實(shí)值也有等于5.3...

9.判斷題結(jié)構(gòu)式方程相對(duì)于簡(jiǎn)化式方程來(lái)說(shuō)更能反映出變量之間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。

10.問(wèn)答題從直觀及經(jīng)濟(jì)角度解釋?duì)梁挺隆?/a>

參考答案：α+βN為接受過(guò)N年教育的員工的總體平均起始薪金。當(dāng)N為零時(shí)，平均薪金為α，因此α表示沒(méi)有接受過(guò)教育員工的平均起始薪金。...