期貨從業(yè)金融衍生品業(yè)務(wù)風(fēng)險管理單項選擇題每日一練(2019.01.07)

來源：考試資料網(wǎng)

1 在險價值風(fēng)險度量時，資產(chǎn)組合價值變化△II的概率密度函數(shù)曲線呈（）。

2 金融機構(gòu)風(fēng)險度量工作的主要內(nèi)容和關(guān)鍵點不包括（）。

3 上題中的對沖方案也存在不足之處，則下列方案中最可行的是（）。

4 當(dāng)利率上升或下降時，久期和P之間形成一定的對沖，可以降低產(chǎn)品價值對利率的敏感性。（）

5 對于一些只有到期才結(jié)算，或者結(jié)算頻率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場外交易的衍生品，不需要對其進(jìn)行敏感性分析。（）