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A.明確風(fēng)險(xiǎn)因子變化導(dǎo)致金融資產(chǎn)價(jià)值變化的過程
B.根據(jù)實(shí)際金融資產(chǎn)頭寸計(jì)算出變化的概率
C.根據(jù)實(shí)際金融資產(chǎn)頭寸計(jì)算出變化的大小
D.了解風(fēng)險(xiǎn)因子之問的相互關(guān)系
A.螺旋線形
B.鐘形
C.拋物線形
D.不規(guī)則形
A.螺旋線形
B.鐘形
C.拋物線形
D.不規(guī)則形
A.情景分析
B.敏感性分析
C.在險(xiǎn)價(jià)值
D.壓力測試
最新試題
期權(quán)的波動(dòng)率衡量了標(biāo)的證券價(jià)格變化的幅度。
當(dāng)金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn)在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時(shí)，需要進(jìn)行情景分析。
創(chuàng)設(shè)新產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對沖時(shí)，金融機(jī)構(gòu)需要考慮的因素有（）。
金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)度量工作的主要內(nèi)容和關(guān)鍵點(diǎn)不包括（）。
用敏感性分析的方法，則該期權(quán)的Delta是（）元。
期權(quán)中的Theta表示（）。
對于較復(fù)雜的金融資產(chǎn)組合，敏感性分析具有局限性是因?yàn)椋ǎ?/p>
在無沖抵資產(chǎn)的情況下買入或賣出期權(quán)合約被稱為（）。
假如合約到期時(shí)銅期貨價(jià)格上漲到70000元／噸，那么金融機(jī)構(gòu)虧損約（）億元。
金融機(jī)構(gòu)在做出合理的風(fēng)險(xiǎn)防范措施之前會(huì)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，（）度量方法明確了情景出現(xiàn)的概率。