A.正確
B.錯誤
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A.明確風(fēng)險因子變化導(dǎo)致金融資產(chǎn)價值變化的過程
B.根據(jù)實際金融資產(chǎn)頭寸計算出變化的概率
C.根據(jù)實際金融資產(chǎn)頭寸計算出變化的大小
D.了解風(fēng)險因子之問的相互關(guān)系
A.螺旋線形
B.鐘形
C.拋物線形
D.不規(guī)則形
A.螺旋線形
B.鐘形
C.拋物線形
D.不規(guī)則形
A.情景分析
B.敏感性分析
C.在險價值
D.壓力測試
A.根據(jù)模擬樣本估計組合的VaR
B.得到組合價值變化的模擬樣本
C.模擬風(fēng)險因子在未來的各種可能情景
D.得到在不同情境下投資組合的價值
最新試題
對于一些只有到期才結(jié)算，或者結(jié)算頻率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場外交易的衍生品，不需要對其進(jìn)行敏感性分析。（）
從事金融衍生品交易相關(guān)業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，當(dāng)其建立了衍生品頭寸或者其他金融產(chǎn)品頭寸時，就會面臨一定的風(fēng)險。（）
在險價值風(fēng)險度量時，資產(chǎn)組合價值變化△Ⅱ的概率密度函數(shù)曲線呈（）。
當(dāng)金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進(jìn)行情景分析。
期權(quán)權(quán)利金的公式是（）。
金融機(jī)構(gòu)在做出合理的風(fēng)險防范措施之前會進(jìn)行風(fēng)險度量，（）度量方法明確了情景出現(xiàn)的概率。
對于較復(fù)雜的金融資產(chǎn)組合，敏感性分析具有局限性是因為（）。
你以35美元的價格買入100股RCA。RCA的價格漲至100美元。你買入1份RCA 2月100美元的認(rèn)沽期權(quán)，權(quán)利金為5美元。如果RCA股價跌至85美元，你以這一價格賣出股票，你的獲利或損失應(yīng)該為（）。
假如合約到期時銅期貨價格上漲到70000元／噸，那么金融機(jī)構(gòu)虧損約（）億元。
創(chuàng)設(shè)新產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險對沖時，金融機(jī)構(gòu)需要考慮的因素有（）。