個股期權(quán)個股期權(quán)考試(綜合練習(xí))單項選擇題每日一練(2020.02.06)

來源：考試資料網(wǎng)

1 假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤價為2元，合約單位為10000，行權(quán)價為1.8元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價為0.05元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為（）元。

2 關(guān)于波動率下列說法正確的是（）

3 某投資者買進股票認(rèn)沽期權(quán)，是因為該投資者認(rèn)為未來的股票行情是（）

4 對于行權(quán)價較低的認(rèn)購期權(quán)CL，行權(quán)價較高的認(rèn)購期權(quán)CH，如何構(gòu)建熊市認(rèn)購價差策略？（）

5 2014年1月12日某股票價格是21元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為20元的認(rèn)沽期權(quán)價格為1.8元。2014年3月期權(quán)到期時，股票價格是16.2元。則投資者1月建立的保險策略的到期收益是（）元。