運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。

標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)具備的特征有（）

關(guān)于股指期貨，以下說(shuō)法不正確的是（）

根據(jù)套利收益來(lái)源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）

互換市場(chǎng)快速發(fā)展的主要原因是（）

一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）

利用貨幣互換無(wú)法實(shí)現(xiàn)信用套利。

馬爾可夫隨機(jī)過(guò)程和什么效率市場(chǎng)假說(shuō)一致？（）