有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測(cè)度表述正確的為（）

某個(gè)豆油壓榨企業(yè)計(jì)劃在3個(gè)月后購(gòu)入100噸大豆，為了防止大豆價(jià)格的波動(dòng)，應(yīng)采取什么樣的策略？（）

哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）

馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場(chǎng)假說一致？（）

關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）

運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過程？（）

利用貨幣互換無法實(shí)現(xiàn)信用套利。

國(guó)際互換與衍生品協(xié)會(huì)是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場(chǎng)外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。