判斷題無套利定價法既是一種定價方法，也是定價理論中最基本的原則之一。
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3.單項選擇題在1月1日，掛牌的美國國債現(xiàn)貨價格和期貨價格分別為93-6和93-13，你購買了10萬美元面值的長期國債并賣出一份國債期貨合約。一個月后，掛牌的現(xiàn)貨和期貨市場價格分別為94和94-09，如果你要結(jié)算頭寸，將（）。
A.損失500美元
B.盈利500美元
C.損失50美元
D.損失5000美元
4.單項選擇題在芝加哥交易所按2005年10月的期貨價格購買一份美國中長期國債期貨合約，如果期貨價格上升2個基點，到期日你將（）。
A.損失2000美元
B.損失20美元
C.盈利20美元
D.盈利2000美元
5.單項選擇題風(fēng)險資產(chǎn)持有者用一種或幾種金融工具做一個（）的交易以消除風(fēng)險，這就是套期保值。
A.同向
B.等額
C.相反
D.等同
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最重要和最常見的互換種類有哪些？（）
題型：多項選擇題
伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件？（）
題型：單項選擇題
造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有（）
題型：多項選擇題
利用貨幣互換無法實現(xiàn)信用套利。
題型：判斷題
哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
題型：單項選擇題
國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
題型：判斷題
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）
題型：單項選擇題
互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
題型：判斷題
已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
題型：多項選擇題
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
題型：多項選擇題