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判斷題風(fēng)險中性定價原理只是我們進行證券定價時提出的一個假設(shè)條件，但是基于這一思想計算得到的所有證券的價格都符合現(xiàn)實世界。

1.判斷題廣義的金融工程主要是指以設(shè)計出符合客戶需要并具有特定風(fēng)險與收益的新的金融產(chǎn)品。

2.單項選擇題在1月1日，掛牌的美國國債現(xiàn)貨價格和期貨價格分別為93-6和93-13，你購買了10萬美元面值的長期國債并賣出一份國債期貨合約。一個月后，掛牌的現(xiàn)貨和期貨市場價格分別為94和94-09，如果你要結(jié)算頭寸，將（）。

A.損失500美元
B.盈利500美元
C.損失50美元
D.損失5000美元

3.單項選擇題在芝加哥交易所按2005年10月的期貨價格購買一份美國中長期國債期貨合約，如果期貨價格上升2個基點，到期日你將（）。

A.損失2000美元
B.損失20美元
C.盈利20美元
D.盈利2000美元

4.單項選擇題風(fēng)險資產(chǎn)持有者用一種或幾種金融工具做一個（）的交易以消除風(fēng)險，這就是套期保值。

A.同向
B.等額
C.相反
D.等同

5.單項選擇題當投資者預(yù)期某種資產(chǎn)的市場價格可能上漲時，它會采?。ǎ?。

A.買進該項資產(chǎn)的看跌期權(quán)
B.賣出該項資產(chǎn)的看跌期權(quán)
C.買進該項資產(chǎn)的看漲期權(quán)
D.賣出該項資產(chǎn)的看漲期權(quán)