馬爾可夫隨機過程和什么效率市場假說一致？（）

哪一個不是股本權證與股票期權的區(qū)別？（）

一個不付紅利的歐式看漲期權，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風險連續(xù)復利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權的價格為（）

已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應期權的唯一因素？（）

除了標的資產市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權價格取決于哪些因素？（）

互換定價包括協議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。

下面關于期權的說法，哪個是正確的？（）

股票價格的變化過程服從幾何布朗運動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）

根據CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）

利用貨幣互換無法實現信用套利。