某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。

已知如下哪些條件，則股票價(jià)格就是影響對(duì)應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）

根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）

某個(gè)豆油壓榨企業(yè)計(jì)劃在3個(gè)月后購入100噸大豆，為了防止大豆價(jià)格的波動(dòng)，應(yīng)采取什么樣的策略？（）

關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）

哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）

馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場假說一致？（）

造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場價(jià)格存在差異的原因有（）

看漲期權(quán)又可以被稱為（）

可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。