可以從債券組合的角度為互換定價。

股票價格的變化過程服從幾何布朗運動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）

伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件？（）

根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）

關于股指期貨，以下說法不正確的是（）

已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應期權的唯一因素？（）

協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。

標準布朗運動具備的特征有（）

在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風險態(tài)度為（）

某投資者在6月份以0.05的權利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權，同時又以0.06的權利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。