某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。

多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）

關(guān)于股指期貨，以下說(shuō)法不正確的是（）

國(guó)際互換與衍生品協(xié)會(huì)是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場(chǎng)外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。

利用貨幣互換無(wú)法實(shí)現(xiàn)信用套利。

造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）

可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。

除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）

根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）

下面關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是正確的？（）