協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。

看漲期權(quán)又可以被稱為（）

互換市場(chǎng)快速發(fā)展的主要原因是（）

除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）

利用貨幣互換無法實(shí)現(xiàn)信用套利。

標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)具備的特征有（）

運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

已知如下哪些條件，則股票價(jià)格就是影響對(duì)應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）

股票價(jià)格的變化過程服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)意味著股票的哪個(gè)因素服從正態(tài)分布？（）

哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）