下面關于期權的說法，哪個是正確的？（）

哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）

某投資者在6月份以0.05的權利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權，同時又以0.06的權利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。

可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。

已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應期權的唯一因素？（）

根據套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）

哪個因素跟歐式看漲期權的變化呈反向變化？（）

造成BSM模型估計的期權價格與市場價格存在差異的原因有（）

投資組合在極小時間間隔內的瞬時收益率與該時間間隔內的無風險收益率的關系為（）

運用貨幣互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。