單項選擇題下列檢驗中，不屬于平穩(wěn)性檢驗的是（）。
A.DF檢驗
B.ADF檢驗
C.Portmanteau Q檢驗
D.PP檢驗
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1.單項選擇題若有非平穩(wěn)序列經(jīng)過自回歸擬合后，其殘差序列表現(xiàn)出互不相關，但是殘差的平方序列存在顯著的相關性，此時應該考慮建立（）。
A.ARIMA模型
B.殘差自回歸模型
?C.ARCH模型
D.確定性因素分解模型
最新試題
假設，的取值為（）時該序列為平穩(wěn)序列。
題型：單項選擇題
哪種時間序列分析方法是從序列自相關的角度來分析？（）
題型：單項選擇題
時間序列滿足，則自相關函數(shù)在滯后（）階上非零。
題型：單項選擇題
X-12-ARIMA模型是由（）提出。
題型：多項選擇題
?以下對AR（p）與MA（q）模型的特征描述中，正確的是（）。
題型：單項選擇題
時間序列通常會受到哪些因素的影響？（）
題型：多項選擇題
關于時間序列建模，說法正確的為（）。
題型：單項選擇題
檢驗序列純隨機性的檢驗方法有（）。
題型：多項選擇題
假設ARCH（1）模型表示為：為了放知方差出現(xiàn)負數(shù)并保證方差的穩(wěn)定性，要求（）。
題型：單項選擇題
?季節(jié)S SARIMA（0，0，0）×（0，1，1）12模型可以表示為（）。
題型：單項選擇題