A.AR模型的自相關(guān)函數(shù)p階截尾，MA模型的偏自相關(guān)函數(shù)q階截尾
B.AR模型的偏自相關(guān)函數(shù)p階截尾，MA模型的自相關(guān)函數(shù)q階截尾
C.AR和MA模型的自相關(guān)和偏自相關(guān)函數(shù)均有截尾特性
D.AR和MA模型的自相關(guān)和偏自相關(guān)函數(shù)均不具備截尾特性
您可能感興趣的試卷
- 2018年中級統(tǒng)計師《統(tǒng)計基礎(chǔ)理論及相關(guān)知識》真題及答案
- 2017年中級統(tǒng)計師《統(tǒng)計基礎(chǔ)知識理論及相關(guān)知識》真題
- 2016年中級統(tǒng)計師《統(tǒng)計基礎(chǔ)知識理論及相關(guān)知識》真題
- 2015年中級統(tǒng)計師《統(tǒng)計基礎(chǔ)知識理論及相關(guān)知識》真題
- 2019年中級統(tǒng)計師《統(tǒng)計基礎(chǔ)理論及相關(guān)知識》真題及答案
- 2020年度全國統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)中級資格考試《統(tǒng)計基礎(chǔ)理論及相關(guān)知識》真題及答案
- 統(tǒng)計師中級統(tǒng)計基礎(chǔ)理論及相關(guān)知識真題2014年
你可能感興趣的試題
假設(shè)
，其中
，則
的平穩(wěn)條件為（）。
A.
B.
C.
D.
假設(shè)
，
的取值為（）時該序列為平穩(wěn)序列。
A.
B.
C.
D.
A.非平穩(wěn)；24
B.平穩(wěn)；24
C.平穩(wěn)；12
D.非平穩(wěn)；12
A.Box
B.Findley
C.Monsell
D.Jenkins
E.Henderson
A.簡單中心移動平均
B.簡單移動平均
C.Henderson加權(quán)移動平均
D.Musgrave非對稱移動
最新試題
時間序列滿足，則自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階上非零。
?下列模型中沒有對條件方差進行建模的模型有（）。
?以下對AR（p）與MA（q）模型的特征描述中，正確的是（）。
假設(shè)ARCH（1）模型表示為：為了放知方差出現(xiàn)負數(shù)并保證方差的穩(wěn)定性，要求（）。
關(guān)于嚴平穩(wěn)與寬平穩(wěn)的關(guān)系，正確的為（）。
關(guān)于時間序列建模，說法正確的為（）。
假設(shè)，的取值為（）時該序列為平穩(wěn)序列。
?對ARMA（p，q）模型進行前m階Ljung-Box模型檢驗時，其統(tǒng)計量的漸近分布為卡方分布，若記模型待估參數(shù)個數(shù)為K，則自由度為（）。
已知某公司前16期的銷售額為97，95，95，92，95，95，98，97，99，95，95，96，97，98，94，95。選用平滑系數(shù)0.1對第17期銷售額做預(yù)測，則預(yù)測值為（）。
X-12-ARIMA模型是由（）提出。