單項(xiàng)選擇題?季節(jié)S SARIMA（0，0，0）×（0，1，1）12模型可以表示為（）。
A.
B.
C.
D.
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1.單項(xiàng)選擇題?季節(jié)乘積模型ARMA（p，q）×（P，Q），可以看作AR階數(shù)維（），MA階數(shù)為（）的ARMA模型的特例。
A.p+Ps；q+Qs
B.p；q+Qs
C.p+Ps；q
D.p；q
2.單項(xiàng)選擇題
時間序列滿足
，則自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階上非零。
A.1，11
B.1，11，12，13
C.1
D.1，11，12
3.單項(xiàng)選擇題?對AR（p）而言，隨著向前預(yù)測步數(shù)的增大，預(yù)測誤差的方差將（）。
A.變小
B.不發(fā)生變化
C.增大
D.為0
4.單項(xiàng)選擇題?對ARMA（p，q）模型進(jìn)行前m階Ljung-Box模型檢驗(yàn)時，其統(tǒng)計(jì)量的漸近分布為卡方分布，若記模型待估參數(shù)個數(shù)為K，則自由度為（）。
A.K
B.m
C.m+K
D.m-K
5.單項(xiàng)選擇題對時間序列數(shù)據(jù)建模的一般步驟應(yīng)該是（）。
A.模型設(shè)定——參數(shù)估計(jì)——模型診斷——模型選擇
B.參數(shù)估計(jì)——模型設(shè)定——模型診斷——模型選擇
C.參數(shù)估計(jì)——模型設(shè)定——模型選擇——模型診斷
D.模型設(shè)定——參數(shù)估計(jì)——模型選擇——模型診斷
最新試題
若有非平穩(wěn)序列經(jīng)過自回歸擬合后，其殘差序列表現(xiàn)出互不相關(guān)，但是殘差的平方序列存在顯著的相關(guān)性，此時應(yīng)該考慮建立（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
常見的時間序列分析方法包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
ARIMA（1，1，1）模型是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列檢驗(yàn)中，不屬于平穩(wěn)性檢驗(yàn)的是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
?下列模型中沒有對條件方差進(jìn)行建模的模型有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
兩個相鄰時期的定基發(fā)展速度相除之商，等于相應(yīng)的環(huán)比發(fā)展速度。
題型：判斷題
關(guān)于嚴(yán)平穩(wěn)與寬平穩(wěn)的關(guān)系，正確的為（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
時間序列滿足，則自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階上非零。
題型：單項(xiàng)選擇題
假設(shè)，其中，則的平穩(wěn)條件為（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
?季節(jié)乘積模型ARMA（p，q）×（P，Q），可以看作AR階數(shù)維（），MA階數(shù)為（）的ARMA模型的特例。
題型：單項(xiàng)選擇題