以下說(shuō)法正確的是（）。

以下說(shuō)法正確的是（）。

當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí)，可買(mǎi)入通過(guò)股指期貨同時(shí)賣(mài)出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱(chēng)為“正向套利”。（）

以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有（）。

利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒(méi)有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無(wú)套利區(qū)間。

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。

在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí)，套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。（）

目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價(jià)格指數(shù)，該系列包括（）。

期現(xiàn)套利在（）時(shí)可以實(shí)施。