套利過程不承擔任何風險，也不需要自有資金投入，但卻獲得了正收益，稱為風險套利。（）

在兩種資產之間進行套利交易的前提條件是：兩種資產的價格差或比率存在一個合理的區(qū)間，并且一旦兩個價格的運動偏離這個區(qū)間。（）

金融工程用于證券及衍生產品的交易，主要是開發(fā)具有套利性質的交易工具和交易策略。（）

跨品種價差套利中，兩個指數(shù)之間相關性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。（）

VaR模型應用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定。（）

從理論上講，組合技術主導思想是用數(shù)個原有金融衍生工具來合成理想的對沖頭寸。（）

期現(xiàn)套利與現(xiàn)貨并沒有實質性聯(lián)系，現(xiàn)貨風險對它們而言無關緊要。（）

若兩個不同資產組合的未來收益相同，但構造成本不同，則存在無風險套利機會。（）

套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）

在均衡狀態(tài)下，無風險套利定價意味著：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價格。（）