A.T+0
B.T+2
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D.T+7
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A.20%
B.25.5%
C.31.7%
D.38%
A.期貨價格與現(xiàn)貨價格的走勢基本一致并逐漸趨同,所以今天的期貨價格可能就是未來的現(xiàn)貨價格
B.世界各地的套期保值者和現(xiàn)貨經(jīng)營者,利用期貨價格和傳播的市場信息來制定各自的經(jīng)營決策,這樣,期貨價格成為世界各地現(xiàn)貨成交價的基礎(chǔ)
C.期貨價格克服了分散、局部的市場價格在時司上和空間上的局限性,具有公開性、連續(xù)性、預(yù)期生的特點
D.理論上說,期貨價格要反映現(xiàn)貨的持有成本,若現(xiàn)貨價格保持不變,則期貨價格就不會與之存在差異
A.信用風(fēng)險
B.流動性風(fēng)險
C.法律風(fēng)險
D.基差風(fēng)險
A.套期保值功能
B.價格發(fā)現(xiàn)功能
C.投機功能
D.套利功能
A.1982年,美國堪薩斯期貨交易所(KCBT)首先推出價值線指數(shù)期貨
B.股價指數(shù)期貨的交易單位等于基礎(chǔ)指數(shù)的數(shù)值與交易所規(guī)定的每點價值之乘積
C.股價指數(shù)足以實物結(jié)算方式來結(jié)束交易的
D.股票價格指數(shù)期貨是為適應(yīng)人們控制股市風(fēng)險,尤其是系統(tǒng)性風(fēng)險的需要而產(chǎn)生的
最新試題
美洲市場是全球金融衍生品市場的霸主。
利率互換可以看成是一組FRA的組合。
與遠(yuǎn)期合約一樣,期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。
期貨投機者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險,使套期保值成為可能。
期貨的基差套利策略是風(fēng)險套利策略。
互換通過比較優(yōu)勢進(jìn)行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。
()風(fēng)險是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。
在遠(yuǎn)期匯差報價中,掉期率的排列如果是“前大后小”,則使用加法。
按照交易方向的不同,期權(quán)合約可以分為()。
布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。