期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源（）

互換通過(guò)比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行套利需滿足的其中一個(gè)條件為互換兩方對(duì)于對(duì)方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。

利率互換可以看成是一組FRA的組合。

在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。

最便宜交割債可以是隱含回購(gòu)利率最高的可交割債。

遠(yuǎn)期合約雙方需要交納保證金。

在沒(méi)有違約風(fēng)險(xiǎn)的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。

如果不允許賣空，則無(wú)法用無(wú)套利均衡定價(jià)法對(duì)投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格進(jìn)行定價(jià)。

按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。