根據(jù)無套利定價理論，如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進行套利。

互換通過比較優(yōu)勢進行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負債均有需求。

按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。

相比遠期合約和期貨，互換的特征有（）

利率互換可以看成是一組FRA的組合。

運用期權(quán)進行的風(fēng)險規(guī)避，把不利風(fēng)險轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險留給自己。

遠期商品協(xié)議通常進行現(xiàn)金結(jié)算。

期權(quán)的內(nèi)在價值為期權(quán)費減去內(nèi)在價值的剩余部分。

期貨套保的基差風(fēng)險主要來源（）

在沒有違約風(fēng)險的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。