遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。

根據(jù)無(wú)套利定價(jià)理論，如果市場(chǎng)不允許賣空情況下則投資者無(wú)法進(jìn)行套利。

期權(quán)買方在未來(lái)買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。

不同的可交割債券在國(guó)債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。

在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

相對(duì)于普通利率互換，貨幣互換的特點(diǎn)有（）

與遠(yuǎn)期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。

金融衍生品市場(chǎng)投機(jī)者在期貨市場(chǎng)中的作用包括（）

期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。