單項(xiàng)選擇題若A股票報(bào)價(jià)為40元，該股票在兩年內(nèi)不發(fā)放任何股利；兩年期期貨報(bào)價(jià)為50元。某投資者按10%年利率借入4000元資金（復(fù)利計(jì)息），并購(gòu)買該100股股票；同時(shí)賣出100股兩年期期貨。兩年后，期貨合約交割，投資者可以盈利（）元。
A.120
B.140
C.160
D.180
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1.單項(xiàng)選擇題2009年3月18日，滬深300指數(shù)開盤上漲，開盤即多頭開倉(cāng)，并在當(dāng)日最高價(jià)2748.6點(diǎn)進(jìn)行平倉(cāng)，若期貨公司要求的初始保證金等于交易所規(guī)定的最低交易保證金12%，則日收益率為（）。
A.20%
B.25.5%
C.31.7%
D.38%
2.單項(xiàng)選擇題中國(guó)金融期貨交易所的權(quán)利機(jī)構(gòu)為（）。
A.董事會(huì)
B.股東大會(huì)
C.理事會(huì)
D.會(huì)員大會(huì)
3.單項(xiàng)選擇題股指期貨交割結(jié)算價(jià)為最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后（）小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)。
A.4
B.3
C.2
D.1
4.單項(xiàng)選擇題股指期貨合約的漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的（）。
A.±5%
B.±10%
C.±20%
D.±50%
5.單項(xiàng)選擇題滬深300股指期貨合約的最低交易保證金為合約價(jià)值的（）。
A.15%
B.12%
C.10%
D.7％
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遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。
題型：判斷題
期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)，使套期保值成為可能。
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利率互換可以看成是一組FRA的組合。
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按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。
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期權(quán)買方在未來(lái)買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。
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最便宜交割債就是使得無(wú)套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。
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根據(jù)無(wú)套利定價(jià)理論，如果市場(chǎng)不允許賣空情況下則投資者無(wú)法進(jìn)行套利。
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期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源（）
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遠(yuǎn)期合約雙方需要交納保證金。
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最便宜交割債可以是隱含回購(gòu)利率最高的可交割債。
題型：判斷題