期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。

根據(jù)無套利定價(jià)理論，如果市場(chǎng)不允許賣空情況下則投資者無法進(jìn)行套利。

在沒有違約風(fēng)險(xiǎn)的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。

期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。

如果不允許賣空，則無法用無套利均衡定價(jià)法對(duì)投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格進(jìn)行定價(jià)。

期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。

遠(yuǎn)期合約雙方需要交納保證金。

金融互換是表內(nèi)業(yè)務(wù)，幾乎沒有政府監(jiān)管。

在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。