在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。

互換通過比較優(yōu)勢進(jìn)行套利需滿足的其中一個(gè)條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。

如果不允許賣空，則無法用無套利均衡定價(jià)法對投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格進(jìn)行定價(jià)。

按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。

運(yùn)用期權(quán)進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，把不利風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險(xiǎn)留給自己。

期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。

金融互換是表內(nèi)業(yè)務(wù)，幾乎沒有政府監(jiān)管。

根據(jù)無套利定價(jià)理論，如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進(jìn)行套利。

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。