你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題
可行域滿足的一個(gè)共同特點(diǎn)是：左邊界必然（）。
A.向外凸或呈線性
B.向里凹
C.連接點(diǎn)向里凹的若干曲線段
D.呈現(xiàn)為數(shù)條平行的曲線
單項(xiàng)選擇題
在分析證券組合的可行域時(shí)，其組合線實(shí)際上在期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差的坐標(biāo)系中描述了證券A和證券B（）組合。
A.收益最大的
B.風(fēng)險(xiǎn)最小的
C.收益和風(fēng)險(xiǎn)均衡的
D.所有可能的
單項(xiàng)選擇題
完全不相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A的期望收益率為16%，標(biāo)準(zhǔn)差為6%，證券B的期望收益率為20%，標(biāo)準(zhǔn)差為8%。如果投資證券A、證券B的比例分別為30%和70%，則證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差為（）。
A.3.8%
B.7.4%
C.5.9%
D.6.2%
單項(xiàng)選擇題
未來(lái)可能收益率與期望收益率的偏離程度由（）來(lái)度量。
A.未來(lái)可能收益率
B.期望收益率
C.收益率的方差
D.收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
單項(xiàng)選擇題
假定證券A的收益率概率分布如下，該證券的方差為萬(wàn)分之（）。

A.4.4
B.5.5
C.6.6
D.7
單項(xiàng)選擇題
假設(shè)證券C過(guò)去12個(gè)月的實(shí)際收益率為1.05%、1.08%、1%、0.95%、1.10%、1.05%、1.04%、1.07%、1.02%、0.99%、0.93%、1.08%，則估計(jì)期望月利率為（）。
A.1.03%
B.1.05%
C.1.06%
D.1.07%
單項(xiàng)選擇題
假設(shè)證券B的收益率分布如下表，該證券的期望收益率為（）。

A.4%
B.5.2%
C.5.6%
D.6.4%
單項(xiàng)選擇題
（）的出現(xiàn)標(biāo)志著現(xiàn)代證券組合理論的開端。
A.《證券投資組合原理》
B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
C.單一指數(shù)模型
D.《證券組合選擇》
單項(xiàng)選擇題
史蒂夫.羅斯突破性地提出了（）。
A.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
B.套利定價(jià)理論
C.期權(quán)定價(jià)模型
D.有效市場(chǎng)理論
單項(xiàng)選擇題
正是由于承認(rèn)存在投資風(fēng)險(xiǎn)并認(rèn)為組合投資能夠有效降低公司的特定風(fēng)險(xiǎn)，所以（）組合管理者通常購(gòu)買分散化程度較高的投資組合。
A.被動(dòng)管理型
B.主動(dòng)管理型
C.風(fēng)險(xiǎn)喜好型
D.風(fēng)險(xiǎn)厭惡型

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上邊界和下邊界的交匯點(diǎn)所代表的組合在所有可行組合中方差最小，因而被稱做（）。

你可能感興趣的試題

可行域滿足的一個(gè)共同特點(diǎn)是：左邊界必然（）。

在分析證券組合的可行域時(shí)，其組合線實(shí)際上在期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差的坐標(biāo)系中描述了證券A和證券B（）組合。

完全不相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A的期望收益率為16%，標(biāo)準(zhǔn)差為6%，證券B的期望收益率為20%，標(biāo)準(zhǔn)差為8%。如果投資證券A、證券B的比例分別為30%和70%，則證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差為（）。

未來(lái)可能收益率與期望收益率的偏離程度由（）來(lái)度量。

假定證券A的收益率概率分布如下，該證券的方差為萬(wàn)分之（）。

假設(shè)證券C過(guò)去12個(gè)月的實(shí)際收益率為1.05%、1.08%、1%、0.95%、1.10%、1.05%、1.04%、1.07%、1.02%、0.99%、0.93%、1.08%，則估計(jì)期望月利率為（）。

假設(shè)證券B的收益率分布如下表，該證券的期望收益率為（）。

（）的出現(xiàn)標(biāo)志著現(xiàn)代證券組合理論的開端。

史蒂夫.羅斯突破性地提出了（）。

正是由于承認(rèn)存在投資風(fēng)險(xiǎn)并認(rèn)為組合投資能夠有效降低公司的特定風(fēng)險(xiǎn)，所以（）組合管理者通常購(gòu)買分散化程度較高的投資組合。

上邊界和下邊界的交匯點(diǎn)所代表的組合在所有可行組合中方差最小，因而被稱做（）。

你可能感興趣的試題

可行域滿足的一個(gè)共同特點(diǎn)是：左邊界必然（）。

在分析證券組合的可行域時(shí)，其組合線實(shí)際上在期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差的坐標(biāo)系中描述了證券A和證券B（）組合。

未來(lái)可能收益率與期望收益率的偏離程度由（）來(lái)度量。

假定證券A的收益率概率分布如下，該證券的方差為萬(wàn)分之（）。

假設(shè)證券C過(guò)去12個(gè)月的實(shí)際收益率為1.05%、1.08%、1%、0.95%、1.10%、1.05%、1.04%、1.07%、1.02%、0.99%、0.93%、1.08%，則估計(jì)期望月利率為（）。

假設(shè)證券B的收益率分布如下表，該證券的期望收益率為（）。

（）的出現(xiàn)標(biāo)志著現(xiàn)代證券組合理論的開端。

史蒂夫.羅斯突破性地提出了（）。

正是由于承認(rèn)存在投資風(fēng)險(xiǎn)并認(rèn)為組合投資能夠有效降低公司的特定風(fēng)險(xiǎn)，所以（）組合管理者通常購(gòu)買分散化程度較高的投資組合。

上邊界和下邊界的交匯點(diǎn)所代表的組合在所有可行組合中方差最小，因而被稱做（）。

可行域滿足的一個(gè)共同特點(diǎn)是：左邊界必然（）。

在分析證券組合的可行域時(shí)，其組合線實(shí)際上在期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差的坐標(biāo)系中描述了證券A和證券B（）組合。

假定證券A的收益率概率分布如下，該證券的方差為萬(wàn)分之（）。

假設(shè)證券C過(guò)去12個(gè)月的實(shí)際收益率為1.05%、1.08%、1%、0.95%、1.10%、1.05%、1.04%、1.07%、1.02%、0.99%、0.93%、1.08%，則估計(jì)期望月利率為（）。

假設(shè)證券B的收益率分布如下表，該證券的期望收益率為（）。

（）的出現(xiàn)標(biāo)志著現(xiàn)代證券組合理論的開端。

正是由于承認(rèn)存在投資風(fēng)險(xiǎn)并認(rèn)為組合投資能夠有效降低公司的特定風(fēng)險(xiǎn)，所以（）組合管理者通常購(gòu)買分散化程度較高的投資組合。