單項選擇題（）決定結(jié)合線在證券A與B之間的彎曲程度。
A．權(quán)重
B．證券價格的高低
C．相關(guān)系數(shù)
D．證券價格變動的敏感性
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1.單項選擇題從組合線的形狀來看，相關(guān)系數(shù)越小，在不賣空的情況下，證券組合的風險越小，特別是在（）的情況下，可獲得無風險組合。
A．正完全相關(guān)
B．負完全相關(guān)
C．不相關(guān)
D．不完全負相關(guān)
2.單項選擇題上邊界和下邊界的交匯點所代表的組合在所有可行組合中方差最小，因而被稱作（）。
A．最小風險組合
B．最小方差組合
C．最佳資產(chǎn)組合
D．最高收益組合
3.單項選擇題最優(yōu)證券組合是指，相對于其他有效組合，該組合所在的無差異曲線的（），是使投資者最滿意的有效組合。
A．位置最低
B．位置最高
C．曲度最大
D．曲度最小
4.單項選擇題不同投資者的無差異曲線簇可獲得各自的最佳證券組合，一個只關(guān)心風險的投資者將選?。ǎ┳鳛樽罴呀M合。
A．最小方差組合
B．最大方差組合
C．最高收益率組合
D．適合自己風險承受力的組合
5.單項選擇題以下有關(guān)證券組合被動管理方法的說法，不正確的是（）。
A．長期穩(wěn)定持有模擬市場指數(shù)的證券組合
B．采用此種方法的管理者認為證券市場不總是有效的
C．期望獲得市場平均收益
D．采用此種方法的管理者認為證券價格的未來變化無法估計
最新試題
在信息分類的基礎(chǔ)上，將市場的有效性分為（）形式。
題型：多項選擇題
道·瓊斯公用事業(yè)指數(shù)是模擬某種專業(yè)化的指數(shù)。（）
題型：判斷題
不同無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度可能相同。（）
題型：判斷題
有效市場假設(shè)理論認為，證券在任一時點的價格均對所有相關(guān)信息作出了反應(yīng)。（）
題型：判斷題
在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下，當市場達到均衡時，所有有效組合都可視為無風險證券與市場組合的再組合。（）
題型：判斷題
無差異曲線是自右向左彎曲的曲線。（）
題型：判斷題
關(guān)于資本市場線的有效邊界上的切點證券組合T的特征有（）。
題型：多項選擇題
套利組合是指滿足下述（）條件的證券組合。
題型：多項選擇題
公司異常表現(xiàn)為（）。
題型：多項選擇題
套利不需要成本，沒有因素風險，卻具有正的收益率。（）
題型：判斷題