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A.零息債券的久期等于它的持有時間
B.當(dāng)息票利率降低時，債券的久期將變長，利率敏感性將增加
C.當(dāng)息票利率提高時，債券的久期將變長，利率敏感性將增加
D.當(dāng)息票利率不變時，債券的久期和利率敏感性通常隨到期時間的增加而增加
E.假設(shè)其他因素不變，當(dāng)債券的到期收益率較低時，債券的久期和利率敏感性較高

A.到期時間
B.息票利率
C.票面金額
D.到期收益率
E.貼現(xiàn)利率

A.到期收益率的日計數(shù)基準(zhǔn)均采用"實際天數(shù)/365"方式，即一年按365天計算，一月按實際天數(shù)計算，閏年的2月29日不計息
B.債券的剩余期限規(guī)定為從交割日開始到債券到期日截止的實際天數(shù)所包含的付息周期數(shù)（不一定是整數(shù)）
C.最后付息周期是指附息債券處在上一次利息已經(jīng)支付過、只剩下最后一次利息尚未支付的時期，如果債券是一年付息一次，則最后付息周期指債券續(xù)存期的最后一年。如果債券是半年付息一次，則最后付息周期指債券續(xù)存期的最后半年
D.根據(jù)上述公式計算浮動利率債券，每年需要根據(jù)參數(shù)C的變化做調(diào)整
E.對一年付息多次的債券：w=D/當(dāng)前付息周期的實際天數(shù)

A.每股凈資產(chǎn)通常是一個累積的正值，因此市凈率也適用于經(jīng)營暫時陷入困境的企業(yè)及有破產(chǎn)風(fēng)險的公司
B.統(tǒng)計學(xué)證明每股凈資產(chǎn)數(shù)值普遍比每股收益穩(wěn)定得多
C.對于資產(chǎn)中包含大量現(xiàn)金的公司，市凈率是更為理想的比較估值指標(biāo)
D.市凈率尤其適用于公司股本的市場價值完全取決于有形賬面值的行業(yè)
E.以上說法都不正確

A.市場組合的期望收益率
B.無風(fēng)險利率
C.市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差
D.β系數(shù)
E.風(fēng)險資產(chǎn)之間的協(xié)方差

A.證券的收益
B.流動性
C.方差
D.協(xié)方差
E.組合比例

A.后悔、認(rèn)知失協(xié)
B.過度自信
C.反應(yīng)過度
D.反應(yīng)不足
E.賭博行為

A.標(biāo)的的價格
B.執(zhí)行價格
C.到期時間
D.標(biāo)的股股價的波動率
E.利率水平

A.股票市價
B.轉(zhuǎn)換價格與轉(zhuǎn)換比率
C.轉(zhuǎn)換期
D.利率水平
E.股票的波動率

A.標(biāo)的股票的價格S越高，看漲期權(quán)的價值也就越高
B.期權(quán)執(zhí)行價格X越高，看漲期權(quán)的價值越低
C.期權(quán)的有效時間（T-t）越長，看漲期權(quán)的價值越高
D.無風(fēng)險利率r越高，看漲期權(quán)的價值越高
E.標(biāo)的股票的價格波動率σ越大，看漲期權(quán)的價值越高