A.下跌2.43元
B.上升2.45元
C.下跌2.45元
D.上升2.43元
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A.置信水平越高,意味著在持有期內(nèi)最大損失超出VaR的可能性越小
B.置信水平越高,意味著在持有期內(nèi)最大損失超出VaR的可能性越大
C.置信水平越低,意味著在持有期內(nèi)VaR的值越大
D.置信水平越低,意味著在持有期內(nèi)最大損失超出VaR的可能性越小
A.在93價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸
B.在90價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸
C.在93價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸
D.在90價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸
市場風險中的期權(quán)性風險存在于()中。
Ⅰ.場內(nèi)(交易所)交易的期權(quán)
Ⅱ.場外的期權(quán)合同
Ⅲ.債券或存款的提前兌付條款
Ⅳ.貸款的提前償還條款
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
A.資產(chǎn)以固定利率為主,負債以浮動利率為主,則利率上升有助于增加收益
B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險
C.購買票面利率為3%的國債,當期資金成本為2%,則該交易不存在利率風險
D.以3個月1IBOR為參照的浮動利率債券,不存在利率風險
按照風險來源的不同,利率風險可以分為()。
Ⅰ.重新定價風險
Ⅱ.股票價格風險
Ⅲ.基準風險
Ⅳ.收益率曲線風險
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
最新試題
關(guān)于久期,下列說法正確的有()。Ⅰ.久期可以用來對商業(yè)銀行資產(chǎn)負債的利率敏感度進行分析Ⅱ.久期是對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量Ⅲ.久期的數(shù)學公式為dP/dy=D×P/(1+Y)Ⅳ.久期又稱持續(xù)期
能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的影響,從而能夠?qū)首儎拥拈L期影響進行評估的分析方法是()。
一家日本出口商向美國進口商出口了一批貨物,預(yù)計3個月后收到1000萬美元的貨款,假如當前匯率為1美元=93日元,商業(yè)銀行的研究部門預(yù)計3個月后日元可能會升值到1美元=90日元,因此建議該日本出口商(),以對沖匯。
()是現(xiàn)代信用風險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
市場風險資本要求涵蓋的風險范圍包括()。Ⅰ.全部的外匯風險Ⅱ.全部的商品風險Ⅲ.交易賬戶中的股票風險Ⅳ.交易賬戶中的利率風險
下列關(guān)于風險價值(VaR)模型置信水平的描述,正確的是()。
下列一般不屬于市場風險限額指標的是()。
下列關(guān)于歷史模擬法的說法,正確的有()。Ⅰ.是一種全值估計Ⅱ.需要對市場因子的統(tǒng)計分布進行假定Ⅲ.是一種參數(shù)方法Ⅳ.無須分布假定
按照風險來源的不同,利率風險可以分為()。Ⅰ.重新定價風險Ⅱ.股票價格風險Ⅲ.基準風險Ⅳ.收益率曲線風險
久期是()。Ⅰ.金融工具的現(xiàn)金流的發(fā)生時間Ⅱ.對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量Ⅲ.以未來收益的到期值為權(quán)數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間,用以衡量金融工具的到期時間Ⅳ.以未來收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間,用以衡量金融工具的到期時間