（）是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

市場風(fēng)險中的期權(quán)性風(fēng)險存在于（）中。Ⅰ.場內(nèi)（交易所）交易的期權(quán)Ⅱ.場外的期權(quán)合同Ⅲ.債券或存款的提前兌付條款Ⅳ.貸款的提前償還條款

假設(shè)其他條件保持不變，則下列關(guān)于利率風(fēng)險的表述，正確的是（）。

市場風(fēng)險資本要求涵蓋的風(fēng)險范圍包括（）。Ⅰ.全部的外匯風(fēng)險Ⅱ.全部的商品風(fēng)險Ⅲ.交易賬戶中的股票風(fēng)險Ⅳ.交易賬戶中的利率風(fēng)險

一家日本出口商向美國進(jìn)口商出口了一批貨物，預(yù)計3個月后收到1000萬美元的貨款，假如當(dāng)前匯率為1美元=93日元，商業(yè)銀行的研究部門預(yù)計3個月后日元可能會升值到1美元=90日元，因此建議該日本出口商（），以對沖匯。

關(guān)于久期，下列說法正確的有（）。Ⅰ.久期可以用來對商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的利率敏感度進(jìn)行分析Ⅱ.久期是對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量Ⅲ.久期的數(shù)學(xué)公式為dP/dy=D×P/（1+Y）Ⅳ.久期又稱持續(xù)期

在持有期為10天、置信水平為99%的情況下，若所計算的風(fēng)險價值為10萬元，則表明該金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)組合（）。

下列關(guān)于風(fēng)險價值（VaR）模型置信水平的描述，正確的是（）。

投資或者購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生品的風(fēng)險管理策略是（）。

某3年期債券久期為2.5年，債券當(dāng)前市場價格為102元，市場利率為4%，假設(shè)市場利率突然下降100個基點，則該債券的價格（）。