單項(xiàng)選擇題投資或者購(gòu)買(mǎi)與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C.風(fēng)險(xiǎn)分散
D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移


你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題()是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
B.信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
C.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
D.信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

2.單項(xiàng)選擇題下列一般不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額
B.頭寸限額
C.資本限額
D.止損限額

4.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)模型置信水平的描述,正確的是()。

A.置信水平越高,意味著在持有期內(nèi)最大損失超出VaR的可能性越小
B.置信水平越高,意味著在持有期內(nèi)最大損失超出VaR的可能性越大
C.置信水平越低,意味著在持有期內(nèi)VaR的值越大
D.置信水平越低,意味著在持有期內(nèi)最大損失超出VaR的可能性越小

5.單項(xiàng)選擇題一家日本出口商向美國(guó)進(jìn)口商出口了一批貨物,預(yù)計(jì)3個(gè)月后收到1000萬(wàn)美元的貨款,假如當(dāng)前匯率為1美元=93日元,商業(yè)銀行的研究部門(mén)預(yù)計(jì)3個(gè)月后日元可能會(huì)升值到1美元=90日元,因此建議該日本出口商(),以對(duì)沖匯。

A.在93價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸
B.在90價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸
C.在93價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸
D.在90價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

最新試題

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍包括()。Ⅰ.全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)Ⅱ.全部的商品風(fēng)險(xiǎn)Ⅲ.交易賬戶(hù)中的股票風(fēng)險(xiǎn)Ⅳ.交易賬戶(hù)中的利率風(fēng)險(xiǎn)

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

久期是()。Ⅰ.金融工具的現(xiàn)金流的發(fā)生時(shí)間Ⅱ.對(duì)金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量Ⅲ.以未來(lái)收益的到期值為權(quán)數(shù)計(jì)算的現(xiàn)金流平均到期時(shí)間,用以衡量金融工具的到期時(shí)間Ⅳ.以未來(lái)收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計(jì)算的現(xiàn)金流平均到期時(shí)間,用以衡量金融工具的到期時(shí)間

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在持有期為10天、置信水平為99%的情況下,若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為10萬(wàn)元,則表明該金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)組合()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列一般不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于久期,下列說(shuō)法正確的有()。Ⅰ.久期可以用來(lái)對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的利率敏感度進(jìn)行分析Ⅱ.久期是對(duì)固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量Ⅲ.久期的數(shù)學(xué)公式為dP/dy=D×P/(1+Y)Ⅳ.久期又稱(chēng)持續(xù)期

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)存在于()中。Ⅰ.場(chǎng)內(nèi)(交易所)交易的期權(quán)Ⅱ.場(chǎng)外的期權(quán)合同Ⅲ.債券或存款的提前兌付條款Ⅳ.貸款的提前償還條款

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某3年期債券久期為2.5年,債券當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格為102元,市場(chǎng)利率為4%,假設(shè)市場(chǎng)利率突然下降100個(gè)基點(diǎn),則該債券的價(jià)格()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

投資或者購(gòu)買(mǎi)與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于歷史模擬法的說(shuō)法,正確的有()。Ⅰ.是一種全值估計(jì)Ⅱ.需要對(duì)市場(chǎng)因子的統(tǒng)計(jì)分布進(jìn)行假定Ⅲ.是一種參數(shù)方法Ⅳ.無(wú)須分布假定

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

能夠估算利率變動(dòng)對(duì)所有頭寸的未來(lái)現(xiàn)金流現(xiàn)值的影響,從而能夠?qū)首儎?dòng)的長(zhǎng)期影響進(jìn)行評(píng)估的分析方法是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題