下列關于歷史模擬法的說法，正確的有（）。Ⅰ.是一種全值估計Ⅱ.需要對市場因子的統(tǒng)計分布進行假定Ⅲ.是一種參數(shù)方法Ⅳ.無須分布假定

市場風險資本要求涵蓋的風險范圍包括（）。Ⅰ.全部的外匯風險Ⅱ.全部的商品風險Ⅲ.交易賬戶中的股票風險Ⅳ.交易賬戶中的利率風險

關于久期，下列說法正確的有（）。Ⅰ.久期可以用來對商業(yè)銀行資產(chǎn)負債的利率敏感度進行分析Ⅱ.久期是對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量Ⅲ.久期的數(shù)學公式為dP/dy=D×P/（1+Y）Ⅳ.久期又稱持續(xù)期

在持有期為10天、置信水平為99%的情況下，若所計算的風險價值為10萬元，則表明該金融機構的資產(chǎn)組合（）。

下列一般不屬于市場風險限額指標的是（）。

下列關于風險價值（VaR）模型置信水平的描述，正確的是（）。

市場風險中的期權性風險存在于（）中。Ⅰ.場內（交易所）交易的期權Ⅱ.場外的期權合同Ⅲ.債券或存款的提前兌付條款Ⅳ.貸款的提前償還條款

久期是（）。Ⅰ.金融工具的現(xiàn)金流的發(fā)生時間Ⅱ.對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量Ⅲ.以未來收益的到期值為權數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間，用以衡量金融工具的到期時間Ⅳ.以未來收益的現(xiàn)值為權數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間，用以衡量金融工具的到期時間

能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的影響，從而能夠對利率變動的長期影響進行評估的分析方法是（）。

某3年期債券久期為2.5年，債券當前市場價格為102元，市場利率為4%，假設市場利率突然下降100個基點，則該債券的價格（）。