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你可能感興趣的試題
A.滬深300指數(shù)
B.香港恒生指數(shù)
C.道瓊斯平均價格指數(shù)
D.標(biāo)準(zhǔn)莆爾SOO指數(shù)
A.不同股票市場有不同的股票指數(shù);同一股睪市場也可以有不同的股票指數(shù)
B.它是從所有上市股票中選擇一定量的樣本股票而據(jù)以編制的
C.不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于具體的抽樣和計算方法不同
D.股票指數(shù)應(yīng)當(dāng)計算簡便、易于修正并能保持統(tǒng)計口徑的一致性和連續(xù)性
A.賣空股票期貨比賣空股票更便捷
B.具有杠桿效應(yīng)
C.交易費(fèi)用較低
D.可以對沖單一股票的風(fēng)險
A.Nasdaq-100指數(shù)期貨
B.道瓊斯歐洲STOXX50指數(shù)期貨
C.香港恒生指數(shù)期貨
D.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨
最新試題
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由()所決定的。
目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價格指數(shù),該系列包括()。
以下說法正確的是()。
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差,原因在于()。
在期現(xiàn)套利中,只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價格高于或低于理論價格時,套利機(jī)會才有可能出現(xiàn)。()
下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有()。
假如當(dāng)前時間是2015年1月13日,那么期貨市場上同時有()合約在交易。
以下設(shè)有每日價格波動限制的有()。
投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險管理,可以()。
利用股指期貨理論價格進(jìn)行套利時,期貨理論價格計算中沒有考慮(),如果這些因素存在,則需要計算無套利區(qū)間。