國(guó)際互換與衍生品協(xié)會(huì)是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場(chǎng)外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。

運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個(gè)是正確的？（）

看漲期權(quán)又可以被稱為（）

根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）

已知如下哪些條件，則股票價(jià)格就是影響對(duì)應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）

利用貨幣互換無法實(shí)現(xiàn)信用套利。

一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）

采取做市商制度，可以提升互換的市場(chǎng)效率。

哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）