互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。

可以從債券組合的角度為互換定價。

國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。

運用貨幣互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。

投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風險收益率的關(guān)系為（）

關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）

哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）

除了標的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素？（）

一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風險連續(xù)復利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）

根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）