可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。

看漲期權(quán)又可以被稱為（）

投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）

已知如下哪些條件，則股票價(jià)格就是影響對(duì)應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）

可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。

利用貨幣互換無法實(shí)現(xiàn)信用套利。

采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。

協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。

協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。

哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）