哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）

根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）

馬爾可夫隨機過程和什么效率市場假說一致？（）

可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。

有關(guān)風險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為（）

協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。

下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個是正確的？（）

運用貨幣互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。

一個變量的普通布朗運動包括哪幾項？（）

協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。