填空題互換套利主要包括：（）、（）和監(jiān)管套利。
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1.填空題期貨的三大運用為（）、（）和投機。
3.單項選擇題運用三個市場中的歐式看跌期權構造蝶式期權組合，其執(zhí)行價格分別為50，55和60，期權價格分別為2，4和7，以下哪些答案是正確的？（）
A.蝶式組合的最大可能收益是5
B.蝶式組合的最大可能損失是1
C.蝶式組合的一個未來盈虧平衡點為40
D.蝶式組合的另一個未來盈虧平衡點為60
4.單項選擇題以下哪些參數(shù)與股票美式看漲期權的價格總是負相關？（）
A.股票價格
B.到期時間
C.執(zhí)行價格
D.波動率
5.單項選擇題假設某資產(chǎn)的即期價格與市場正相關，以下說法正確的是（）。
A.遠期價格等于預期的未來即期價格
B.遠期價格大于預期的未來即期價格
C.遠期價格小于預期的未來即期價格
D.遠期價格與預期的未來即期價格的關系不確定
最新試題
有關風險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為（）
題型：單項選擇題
哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）
題型：單項選擇題
看漲期權又可以被稱為（）
題型：單項選擇題
在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風險態(tài)度為（）
題型：單項選擇題
運用利率互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
下面關于期權的說法，哪個是正確的？（）
題型：單項選擇題
標準布朗運動具備的特征有（）
題型：多項選擇題
互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）
題型：多項選擇題
除了標的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權價格取決于哪些因素？（）
題型：多項選擇題
投資組合在極小時間間隔內的瞬時收益率與該時間間隔內的無風險收益率的關系為（）
題型：單項選擇題