采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。

某個豆油壓榨企業(yè)計劃在3個月后購入100噸大豆，為了防止大豆價格的波動，應(yīng)采取什么樣的策略？（）

除了標的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素？（）

國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。

多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）

看漲期權(quán)又可以被稱為（）

已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）

互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。

根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）