判斷題目前全球最大的期貨交易所當屬2007年芝加哥交易所與芝加哥商品交易所合并后形成的CME-GROUP交易所。
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2.單項選擇題下列關(guān)于交易市場的說法哪一個是錯誤的？（）
A.場外交易的主要問題是信用風險
B.交易所交易缺乏靈活性
C.場外交易能按需定制
D.互換市場是一種場內(nèi)交易市場
3.單項選擇題下面哪些不是債券久期的性質(zhì)？（）
A.對于零息債券，久期就是債券的到期日
B.久期通常與債券價格呈負相關(guān)
C.久期通常高于到期收益率
D.債券到期日增加久期也會增加
4.單項選擇題假定某無紅利支付股票的預(yù)期收益率為15%（1年計一次復(fù)利的年利率），其目前的市場價格為100元，已知市場無風險利率為5%（1年計一次復(fù)利的年利率），那么基于該股票的一年期遠期合約價格應(yīng)該等于（）。
A.115元
B.105元
C.109.52元
D.以上答案都不正確
5.單項選擇題對于一份10年的par債券（收益率=票息率），票面價值是100，其修正久期是7，凸性是50，收益率增加10個基點對于債券價格的影響是（）。
A.0.568
B.-0.6975
C.-0.5836
D.-0.7426
最新試題
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
題型：單項選擇題
投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風險收益率的關(guān)系為（）
題型：單項選擇題
造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有（）
題型：多項選擇題
采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。
題型：判斷題
可以從債券組合的角度為互換定價。
題型：判斷題
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）
題型：單項選擇題
已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
題型：多項選擇題
除了標的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素？（）
題型：多項選擇題
最重要和最常見的互換種類有哪些？（）
題型：多項選擇題
協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。
題型：判斷題