日产精品一区二区三区免费,四房播播开心色五月激情五月,东京热黄色视频

^{<td id="jqraq"><tbody id="jqraq"></tbody></td>}

單項選擇題關(guān)于期權(quán)價格的敘述，正確的是（）。

A.期權(quán)的有效期限越長，期權(quán)價值就越大美式
B.標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率越大，期權(quán)價值就越大
C.無風(fēng)險利率越小，期權(quán)價值就越大看跌
D.標(biāo)的資產(chǎn)收益越大，期權(quán)價值就越大看跌

1.單項選擇題一般來說，期權(quán)的執(zhí)行價格與期權(quán)合約標(biāo)的物的市場價格差額越大，則時間價值就（）。

A.越大
B.不變
C.穩(wěn)定
D.越小

2.判斷題 一份歐式看跌期權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)在有效期內(nèi)無收益，協(xié)定價格為18，資產(chǎn)的現(xiàn)價為22，則期權(quán)價格的上下限分別為。

3.判斷題對于看跌期權(quán)，若標(biāo)的資產(chǎn)市場價格高于執(zhí)行價格，則稱之為實值期權(quán)。

4.判斷題當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)是無收益資產(chǎn)時，提前執(zhí)行美式看跌期權(quán)是不合理的。

5.判斷題在風(fēng)險中性假設(shè)下，歐式期權(quán)的價格等于期權(quán)到期日價值的期望值的現(xiàn)值。