單項選擇題某國債期貨的面值為100元，息票率為6％，全價為99元，半年付息一次，計劃付息的現(xiàn)值為2．96元。若無風(fēng)險利率為5％，則6個月后到期的該國債期貨理論價值約為（）元。
A.98.47
B.98.77
C.97.44
D.101.51
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1.單項選擇題某股票價格為50元，若到期期限為6個月，執(zhí)行價格為50元的該股票的歐式看漲期權(quán)價格為5元，市場無風(fēng)險利率為5％。則其對應(yīng)的相同期限，相同執(zhí)行價格的歐式看跌期權(quán)價格為（）
A.3.73
B.2.56
C.3.77
D.4.86
2.單項選擇題假設(shè)某螺紋鋼期貨還有90天到期，目前螺紋鋼現(xiàn)貨價格為每10噸2400元，無風(fēng)險連續(xù)利率為8％，儲存成本為2％，便利收益率為3％，則該螺紋鋼期貨的理論價格是（）。
A.2146.7
B.2271.1
C.2442.4
D.2578.5
3.單項選擇題投資者簽訂了一份期限為9個月的滬深300指數(shù)遠期合約，該合約簽訂時滬深300指數(shù)為3000點，年股息連續(xù)收益率為3％，無風(fēng)險連續(xù)利率為6％，則該遠期合約的理論點位為（）
A.3068.3
B.3142.5
C.2950.7
D.1749.4
最新試題
本幣和外幣進行貨幣互換，外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。
題型：判斷題
波動率增加將使行權(quán)價附近的Gamma減小。
題型：判斷題
期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時，可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進行套利。
題型：判斷題
假設(shè)IBM股票（不支付紅利）的市場價格為50美元，無風(fēng)險利率為12％，股票的年波動率為10％。若執(zhí)行價格為50美元，則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）美元。
題型：單項選擇題
實值、虛值和平價期權(quán)的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。
題型：判斷題
計算互換中英鎊的固定利率（）。
題型：單項選擇題
計算互換中美元的固定利率（）。
題型：單項選擇題
Theta指標是衡量Delta相對標的物價格變動的敏感性指標。
題型：判斷題
對于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標的資產(chǎn)=行權(quán)價時，Delta收斂于-1。
題型：判斷題
持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。
題型：判斷題