A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega
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A.兩者的風險因素都為標的價格變化
B.看漲期權的Delta值和Gamma值都為負值
C.期權到期日臨近時,對于看跌平價期權兩者的值都趨近無窮大
D.看跌期權的Delta值和Gamma值都為正值
A.Delta的取值范圍為(-1.1)
B.深度實值和深度虛值期權的Gamma值均較小,只要標的資產價格和執(zhí)行價格相近,價格的波動都會導致Delta值的劇烈變動,因此平價期權的Gamma值最大
C.在行權價附近,Theta的絕對值最大
D.Rho隨標的證券價格單調遞減
A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega
A.買人國債現貨和期貨
B.買人國債現貨,賣出國債期貨
C.賣出國債現貨和期貨
D.賣出國債現貨,買入國債期貨
A.期權的到期時間
B.標的資產的價格波動率
C.標的資產的到期價格
D.無風險利率
最新試題
計算互換中美元的固定利率()。
期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時,可以在買入期貨同時賣出現貨進行套利。
對于看漲期權隨著到期日的臨近,當標的資產<行權價時,Delta收斂于0。
計算互換中英鎊的固定利率()。
適用Gamma值較大的期權對沖Delta風險時,不需要經常調整對沖比例。
在期權存續(xù)期內,紅利支付導致標的資產價格下降,但對看漲期權的價值沒有影響。
本幣和外幣進行貨幣互換,外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。
貨幣互換合約簽訂之后,兩張債券的價格始終相等。
在期權有效期限內,多個成分股分紅的影響是不容忽視的。
標的資產為不支付紅利的股票,當前價格S---O。為每股20美元,已知1年后的價格或者為25美元,或者為15美元。計算對應的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權的理論價格為()美元。設無風險年利率為8%,考慮連續(xù)復利。